根据提供的信息，密云地区小龙虾的好去处有：
牛时代小龙虾
特点：闭着眼睛点，道道都好吃。
口味：够麻、够辣、够正宗、够爽。
创新：不断研究密云人爱吃的美食。
环境：有保证的用餐环境。
簋街小龙虾
特点：全国闻名，几十家店，不同风格，不同价位。
最佳时间：11点以后去，夜晚更热闹。
新店：知味小龙虾，提供麻辣和奇香口味。
砂锅居
特色：砂锅小龙虾，具有民族特色的艺术品。
烹饪方式：一菜一锅，直接上桌食用。
文化内涵：注重色、香、味、形、器的文化。
以上信息可以作为参考，您可以根据自己的口味偏好和用餐环境需求选择合适的地方。